Jag är en swingtrader eftersom det passar mig bäst. Jag har inte möjlighet att sitta dagtid med detta och jag vill inte lägga alltför mycket tid på detta när jag är ledig. Detta skall vara enkelt att uppdatera modellen, enkelt att göra rätt urval av aktier samt gå snabbt att handla. Målet är att slå index med 1,5 – 2 ggr. Dvs om OMXS30 har stiget med 10% ett år skall jag ligga mellan minst 15-20%.
Min allokeringsstrategi utgår från marknadsläget och jag balanserar vikten i min portfölj ca 1-4 ggr/månad enl tabellen nedan.
| Marknaden | Bear | Fallande | Svagt fallande | Neutral | Svag stigande | Stigande | Bull |
| Räntepapper | max 33% | max 27% | max 23% | max 20% | max 17% | max 15% | max 5% |
| Ädelmetaller | max 33% | max 27% | max 23% | max 20% | max 18% | max 15% | max 5% |
| Aktier | 0% | max 18% | max 34% | max 50% | max 55% | max 60% | max 80% |
| Kassa | minst 34% | minst 28% | minst 20% | minst 10% | minst 10% | minst 10% | minst 10% |
Marknadsläget för OMXS30 bedömer jag i första hand utifrån ett antal tekniska indikatorer som jag värderar och som sammantaget ger ett värde från 1-5. Detta värde använder jag sedan för att balansera enl tabellen. 1=Bear, 3=neutral och 5= Bull.
Tekniska indikatorer
De tekniska indikatorerna jag använder för att bedöma marknadsläget är kanal, medelvärde, relativ styrka (RSI 14), ichimoku, VIX, Put/call ratio samt Fear and greed index. Dessa indikatorer har olika syften då de mäter olika delar.
Marknadsläget värderar jag utifrån trend, momentum och sentiment. Varje indikator värderas från 1-5 beroende på värdet för indikatorn. Jag använder även det samlade värdet för S&P500 och använder det som en faktor i modellen eftersom USA-börsen är störst och har har stor påverkan på världsekonomin.
Kanal: En uppåtstigande kanal med ”högre högsta” och ”högre lägsta” värderas med en 5:a. En jämviktspendlande horisontell kanal värderas med en 3:a. En nedåtstigande kanal med ”lägre högsta” och ”lägre lägsta” värderas med en 1:a.
Medelvärde: Jag bedömer två medelvärden dels med ett enkelt glidande medelvärde (SMA) distans mellan dagsvärde och 200 dagar. Ett dagsvärde över 200 dagar ger ett tal mellan 3-5 beroende på procentuell skillnad. Likaså ger ett värde under 200 dagar ett tal mellan 1-3. Jag bedömer även SMA för 20, 50, 100 resp 200 dagars förhållande till varandra och pris. Högst poäng ger om pris är över samtliga medelvärden samt att medelvärdena är sorterade rätt. Dvs 200-100-50-20-pris. Jag ger en låg poäng om samtliga medelvärden ligger över pris och är sorterade i ”fel” ordning.
Relative strength indicator (RSI): I modellen använder jag RSI 14. Om RSI 14 är över 70 ger det 5 poäng medans ett värde under 30 ger 1 poäng.
Ichimoku: Ligger pris, lagging line, baseline och conversionline över molnet så ger det ett högt poäng. Högst poäng om det är sorterat rätt. Lägst poäng om det är det omvända dvs pris under moln samt om linjerna är felsorterade.
VIX-index: Ligger VIX (det så kallade skräckindexet) under 10 så ger det högst poäng och är VIX över 40 så ger det lågt poäng. 24-26 är neutralt.
Put and call ratio S&p (PC): Om PC ligger under 0,5 så ger det höga poäng och ligger värdet över 1,1 så ger det lågt poäng. Jag bedömer som 0,8-0,9 som neutralt utifrån dagens läge.
Fear and Greed index CNN: Jag använder hela modellen från ”Extreme fear” 1 till ”Extreme greed” 5.
Sammanvägning och totalbedömning: Om många indikatorer/värde är stretchade på ovansidan (överköpta o ”giriga”) och pris har haft en parabolisk ”onormal och ohälsosam”” uppgång är jag mer vaksam på förändringar och har en lägre riskaptit. Då finns en stor risk för korrektion på marknaden. Är indikatorerna översålda och ”rädsla” har präglat marknaden är jag också mer vaksam på förändringar men då för att jag inväntar bekräftelse på vändning uppåt för att kunna gå in igen ock köpa.
Jag tar även viss hänsyn till fundamentala globala händelser vilka kan påverka kortsiktigt. Men jag lägger normalt relativ liten vikt vid dessa jämfört med indikatorerna i min modell.